Блогер Bitfinexed продолжает публиковать результаты своего расследования о Bitfinex / tether; на Medium он рассказал о боте, влияющем на курс биткоина на биржах Coinbase, GDAX и Bitfinex.
Проанализировав заявки трёх бирж за последний год, Bitfinex'ed обнаружил в них подозрительную активность. По его мнению, бот Spoofy, о котором он рассказывал ранее, сменил тактику. Блогер также не исключает того, что боты могут принадлежать разным трейдерам.
Нового бота Bitfinex'ed называл «Picasso», в честь художника Пабло Пикассо, поскольку, по выражению блогера, «рисует ленту», имея в виду тикерную ленту, которая раньше использовалась для записи цен на биржах.
«Рисование ленты – форма рыночной манипуляции, участники которой пытаются повлиять на цену ценной бумаги, покупая или продавая её друг другу с целью создания видимости активной торговли на рынке. Рисование ленты — незаконная деятельность, запрещённая Комиссией по ценным бумагам и биржам, поскольку её результатом является создание искусственных цен».
Полагаю, что такой бот есть на каждой бирже, а Coinbase помогла раскрыть его.
Доказательство
Процесс «рисования» ленты Bitfinex'ed снят на видео:
Это активность на GDAX и Bitfinex, начиная с 7 декабря 2017 года. Цена на биткоин была на несколько тысяч долларов, чем на рынке. Причем объем продаж и волатильность цены в большей степени связаны с манипуляциями бота, а не рыночным спросом. С трудом верится, что кто-то будет размещать ордера на покупку по цене, превышающей цены Bitstamp и Bitfinex на $ 2000.
Bitfinex'ed сделал ещё одно любопытное наблюдение: когда GDAX закрылась на техническое обслуживание, объёмы торгов на Bitfinex упали практически до нуля. Другими словами, бот повторяет транзакции с GDAX на Bitfinex и наоборот. Если кто-то покупает биткоин у Picasso на GDAX, он перекупает его на Bitfinex по более низкой цене.
Похожая ситуация произошла в день листинга Bitcoin Cash на Coinbase и GDAX. Бот моментально поднял курс на 200+%, поскольку книги заявок на тот момент были практически пустыми. По мнению Bitfinex'ed, Picasso был запущен на рынке Bitcoin Cash слишком рано, что и стало причиной взлёта курса.
Зачем кому-то рисовать ленту на GDAX?
Трейдеры, работающие с Spoofy, заинтересованы в том, чтобы цены на других биржах всегда были выше, чем у Bitfinex.
Это заставляет людей покупать на Bitfinex, чтобы заполучить дешевых монет. И все это как бы увеличивает приток денег, поступающих на биржу.
Бот Picasso, который действует иначе, в течение нескольких минут накрутил цену Bcash на 200% выше рынка, при этом книги заявок были пустыми. Остановки были только при столкновении с другой гигантской стеной (которая также могла быть ботом Picasso).
Причина, по которой Bcash начала торговаться на Coinbase на завышенной цене связана с тем, что бот на торговой паре был запущен слишком рано. В течение нескольких минут его цена поднялась до $ 9500, при этом книга заказов была пустой. То же самое было сделано 7 декабря, когда бот в очередной раз взбесился.
Bitfinex'ed обращает внимание на ордер на покупку 95 BCH по цене $ 8500.
«Ни один человек не стал бы размещать такой ордер. Это сделал бот, созданный специально для того, чтобы поднимать цены».
По мнению блогера, биржа Coinbase должна провести и выяснить, кто размещал эти ордеры. Если цена подверглась манипуляции ботом, это будет противоречить правилам самой биржи.
Bitfinex'ed наблюдал за торговой деятельностью с августа, и за это время смог разоблачить «Spoofy», после чего его активность снизилась в разы. До его раскрытия он действовал ежедневно. Я публично рассказал об одном таком эпизоде, добавив к нему адио-файл со словами Фила Поттера о том, что такого не бывает. Удивительно, но после этого spoofing резко снизился.
С тех пор они заменили spoofing на более сложный алгоритм, который сложнее обнаружить. Однако по случайному стечению обстоятельств блогеру удалось обнаружить его на Сoinbase. Он призвал биржу провести расследование по деятельности этого «трейдера».
В заключении Bitfinex'ed пишет:
Что касается этого бота, я не уверен, что его запускает Coinbase / GDAX. Но я верю, что этот бот может быть связан с Spoofy, и теоретически им может управлять кто-то, кто работает с Bitfinex.